Индикаторы технического анализа фондового рынка

ТОП-5 индикаторов технического анализа

Индикаторы технического анализа фондового рынка

Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.

Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено. Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала. Терминал автоматически рассчитает все параметры (по заданным настройкам) и выдаст удобный и легкочитаемый график индикатора.

Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.

Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.

Скользящая средняя

Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.

График цены со скользящей средней

То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.

Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.

Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.

Существует несколько разновидностей скользящих средних:

  1. Простая скользящая средняя (SMA)
  2. Взвешенная скользящая средняя (WMA)
  3. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
  4. Модифицированная скользящая средняя (MMA)

Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).

Подробнее о скользящих средних, подаваемых ими сигналах, а также о методике их расчета вы можете прочитать здесь.

MACD

Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.

График цены и индикатор MACD

MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.

Читайте также  Индекс настроения рынка

Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).

Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.

Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках читайте здесь.

Моментум

Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.

Индикатор моментум на ценовом графике

Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.

Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.

Подробнее об индикаторе моментум рассказывается в этой статье.

Индикатор RSI

RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.

Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.

Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать в статье: «Что такое дивергенция», а об индикаторе RSI в статье: «Индекс относительной силы».

RSI на графике цены

Volume

Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.

Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.

Ценовой график с индикатором Volume

В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.

Читайте также  Как стать успешным трейдером на фондовом рынке?

Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.

** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.

Источник: https://www.azbukatreydera.ru/top-5-indikatorov-tekhnicheskogo-analiza.html

Индикаторы технического анализа

Индикаторы технического анализа фондового рынка
Индикаторы теханализа

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. Индикаторы технического анализа, вместе с графическими фигурами, составляют фундамент классического или западного теханализа.

По сути, они создаются на основании цены и торговых объемов ценной бумаги и измеряют такие факторы, как например спрос и предложение, тренды, волатильность, моментум. Они пользуются огромной популярностью в активных трейдеров, поскольку помогают идентифицировать кратко- и среднесрочные изменения направления цены.

На этой странице мы рассмотрим несколько понятий, которые должен знать начинающий трейдер, применяющий индикаторы технического анализа, для их осознанного и правильного использования.

Как работают индикаторы технического анализа

Теория Доу говорит, что рынок или цена учитывает все. Это основной постулат, на котором основывается работа активного трейдера на фондовом рынке. С этого утверждения выплывает, что любой технический индикатор, который вы бы не использовали, не может показать и рассказать вам больше, чем сама цена и ее динамика.

Другими словами, все индикаторы, что существуют в техническом анализе, основывают свою работу на цене акции. Они сравнивают текущую ее силу и направление движения с определенными периодами в прошлом и дают вам следующие заключения:

  • Акция пользуется повышенным спросом или предложением. Другими словами она торгуется возле своего уровня поддержки или сопротивления
  • Акция находится в тренде или консолидируется. То есть, куда движется цена: вверх, вниз или замкнута покупателями и продавцами в каком-то торговом коридоре
  • Сила или моментум, с которой движется цена, нарастает или угасает. Если нарастает, значит, акция активно торгуется и пребывает где-то вначале нового тренда. Если угасает, значит, трейдеры теряют к ней интерес и может произойти смена тенденции на графике
  • Какая волатильность акции? На 100% знаю (статья на одном сайте с активным комментированием), что некоторые считают индикаторы технического анализа, что определяют волатильность, бесполезными. Но так могут говорить только люди, которые не занимаются трейдингом. Читайте «Размер позиции – укрощение волатильности».

Сказанное выше я доведу вам на примерах. Возьмем один из самых простых и известных индикаторов – простое скользящее среднее. На графике – это линия, которая сравнивая текущую цену акции (закрытия, открытия и т.д.) с прошлой за определенный период, строит свое среднее значение. С ее помощью мы определяем направление тренда.

Индикатор – индекс относительной силы (RSI), сравнивает текущую силу, с которой движется цена, с прошлой. Показывает спрос и предложение на акцию (по уровням перекупленности и перепроданности), а также начало или конец тренда (по конвергенции и дивергенции).

Индикатор ATR (Average True Range) усредняет торговый диапазон (максимум свечи минус минимум свечи и разделить на 2) за несколько дней. Показывает волатильность.

В каждом примере, все индикаторы технического анализа основывались на текущей и прошлой ценах. Это значит, что больше, чем сам график акции, никакой индикатор вам не покажет.

Читайте также  Финансовый рынок для чайников

Виды индикаторов технического анализа

Вы можете слышать и видеть разные индикаторы: волатильности, трендовый, моментума, силы и прочие. Но все они относятся либо к отстающим, либо к опережающим.

  1. Отстающие индикаторы – в основном следуют за трендом и поэтому еще называются трендовыми. Они имеют достаточно низкие прогностические свойства. Наиболее известные и применяемые их представители – это скользящая средняя и полосы Боллинджера. особенность отстающих индикаторов: они хорошо работают на трендовом рынке и плохо на боковом.
  2. Опережающие индикаторы – в своем большинстве представлены осцилляторами и «прогнозируют» развороты тренда. Конечно, они не могут опережать цену и появление новой информации по рынку, как думают некоторые. Просто у них заложено небольшое смещение вперед, что дает им возможность прогнозировать следующие действия акции. Но в связи с этим, они имеют также больше ложных сигналов, чем трендовые индикаторы. их особенность: они хорошо работают на боковом рынке (range) и плохо на трендовом. Представители: индикатор стохастик и RSI.

Как пользоваться индикаторами

Для кого, вообще создаются индикаторы? Кто ими пользуется? Так как они не несут никакой информации о прибыльности бизнеса, его рентабельности и других фундаментальных показателях акции, то долгосрочные инвесторы явно ими не заинтересованы. То есть, технические индикаторы используются преимущественно активными трейдерами. С их помощью они анализируют ценовую динамику на графиках.

Как активные трейдеры могут использовать индикаторы технического анализа в своей торговле? Есть два способа.

Первый способ – торговать, основываясь на сигналах индикатора. Например, если короткая (допустим 50-периодная) скользящая средняя пересекает длинную (скажем 200-периодную) вверх, значит, покупаем, если вниз – продаем. Или осциллятор показывает перепроданность – открываем длинную позицию, а перекупленность – короткую.

Таких сигналов от разных индикаторов существует великое множество, по которым созданы всевозможные стратегии. Но возникает вопрос: если рынок учитывает все, и график акции расскажет нам о ценовой динамике больше, чем любой отдельно взятый индикатор, то стоит ли основывать свой трейдинг на их сигналах?

Второй способ – использовать индикаторы для индикации бумаг, которые отвечают нашим торговым критериям. Решения по открытию позиции принимать исключительно по ценовой динамике.

Например, я знаю, что возле уровня поддержки существует повышенный спрос, который нужно покупать, а возле уровня сопротивления – предложение, которое нужно продавать. Я знаю, что трендовые акции приносят самые большие прибыли. Я знаю, что все важные движения цены подкрепляются высокими торговыми объемами.

Поэтому я и ищу соответствующие бумаги, используя: скользящие средние, индикатор ADX, фигуры технического анализа (разворотные или продолжения), а основываю свои торговые решения на свечном анализе. Более подробно: читайте «Стратегия свинг трейдинга».

Заключение

Индикаторы технического анализа являются неотъемлемыми инструментами активного трейдера. Например, тяжело представить создание автоматической торговой системы или робота без их применения. Но все же, нет ничего важнее на рынке, чем сама цена. Если вы вдумчиво проанализируете несколько тысяч чистых графиков, то сами увидите, что индикаторы технического анализа нужны вам только для того, чтобы быстро фильтровать необходимые акции. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Источник: https://trader-blogger.com/indikatory-texnicheskogo-analiza.html