Индекс настроения рынка

Что такое настроение рынка Форекс и как его использовать в трейдинге

Индекс настроения рынка

Время чтения: 7 минут

У каждого трейдера мирового сообщества Форекс есть собственное мнение по поводу рынка и его движения.

Кроме того, у каждого человека свое отношение и понимание, почему валютный рынок движется определенным образом, и только во время торговли трейдеры открывают для себя эту точку зрения, в каждой сделке, которую они проводят.

Честно говоря, совсем неважно насколько трейдер уверен в том, в каком направлении будет двигаться рынок.

Кроме того, не важен и тот фактор, насколько четко выстраиваются линии тренда, потому что, в конечном итоге, трейдер может понести убыток. Форекс трейдер должен понимать, что рынок представляет собой синтез различных взглядов, идей и мнений.

Что такое настроение рынка Форекс

Чем больше участников рынка, тем более индивидуальны вышеупомянутые элементы. Все это приводит нас к утверждению, что комбинация ощущений, которые испытывают участники рынка, это и есть настроение Форекс.

Другими словами, настроение рынка Форекс — это преобладающая эмоция или мысль, что, то, что чувствует подавляющее большинство людей на рынке, объясняет текущее направление валютного рынка.

Настроение на рынке Форекс — анализ настроения рынка

Движение цены, теоретически, отражает всю доступную информацию о рынке Форекс, хотя вы должны принять во внимание, что это далеко не простая задача для трейдеров. Дело в том, что трейдеры часто ведут себя одинаково, или, по крайней мере, очень похоже. На этом этапе вступает в игру анализ настроений.

Вы можете задаться вопросом, чем отличается этот тип от технического и фундаментального анализа. Анализ настроений является одним из видов анализа Форекс, который концентрируется на определении и, следовательно, измерении общего психологического и эмоционального состояния всех участников валютного рынка.

Этот вид анализа Форекс стремится вычислить, какой процент участников рынка Форекс можно отнести к быкам, а какой к медведям, другими словами — какой процент оптимистично настроен, а какой — пессимистично.

Когда успешно определено преобладающее настроение участников рынка Форекс, какой-то аналитик может стать на противоположную сторону и заявить, что толпа ошибается.

Торговля только настроениями — это другой метод, который зависит, в большей степени от соотношения медведей к быкам и других индикаторов настроений. Вместо этого, анализ настроений часто применяется в комплексе с фундаментальным или техническим анализом, что добавляет глубины пониманию трейдером рынка Форекс.

Вы должны знать, что использование всех трех видов анализа одновременно может быть очень сложным, но оно однозначно того стоит.

Как используется настроение рынка Форекс

Индикатор настроения рынка Форекс это относительно новый индикатор, который проводит опрос среди экспертов рынка, аналитиков и стратегов на тему их общего ощущения рынка.

Настроение участников рынка Форекс

Цель индикатора можно описать следующим образом: вглядываясь в настроения на рынке Форекс, вы хотите понять мысли инвесторов, которые присутствуют сейчас на рынке.

Несомненно, один из самых старых опросов настроений — это опрос Американской ассоциации частных инвесторов, также известен как Опрос настроений AAII. Этот опрос сейчас проходит в режиме онлайн и выходит каждый четверг.

Некоторые виды бизнеса учитывают торговые данные, такие как «блоковые» сделки, короткие позиции, а также тренды в публикациях финансовых новостей.

Существует еще кое-что, что известно под названием десятидневная линия роста и падения для S&P 500. Это измерение сводит в таблицу количество акций, которые находились в верхнем положении, по сравнению с фактическим количеством акций, которые находились в нижнем положении, более десяти дней — чем более отрицательное это число, тем больше перепроданности на рынке Форекс.

Читайте также  Арбитражные операции на валютном рынке

Есть один парадокс с настроением рынка Форекс. Эти опросы или их результаты отражают то, где находился рынок и куда он движется. Таким образом это скорее опрос для прогнозирования того, что рынок пойдет против подавляющего большинства.

Это означает, что высокие бычьи периоды приводят, в конечном итоге, к сбросу акций и периодам спада, когда медвежьи периоды на рынке сигнализируют о рыночном дне. Если одновременно все становятся быками на рынке Форекс, меньше людей приходится убеждать войти на рынок, поэтому это предсказывает снижение спроса в будущем.

И наоборот, когда большинство людей — медведи, они станут быками, если рынок повернется. В следствие, это закончится созданием большего спроса на акции.

Индикаторы настроения Форекс

Было бы ошибкой не использовать индикаторы настроения Форекс в данной статье. Что такое индикаторы настроения? Это численный или графический показатель, который показывает, что определенная группа думает о рынке или бизнес-среде и, возможно, о других факторах.

Индикаторы настроений призваны оценить настроение рынка Форекс. Вы можете найти много информации о них в Интернете. Мы хотим выделить для примера три индикатора, которые будут вам очень полезны:

  • Противоположный метод с индикаторами настроения
  • Отчет о настроениях трейдеров
  • Индекс волатильности (VIX)

Мы вкратце рассмотрим каждый пункт дальше.

Противоположный метод с индикаторами настроения

Поведение толпы — это основа противоположного инвестирования. Это значит продавать, когда на пике оптимизм, и покупать, когда на пике пессимизм, а рынок, фактически, исчерпан.

Этот подход существует только потому, что цены определяются настроением рынка. Поведение толпы представляет собой комбинацию большого количества смещенных мыслей и процессов, которые практически невозможно оценить количественно.

Есть некоторые инструменты, которые включены в категорию индикаторов настроений, и которые мы можем использовать, чтобы определить бычье или медвежье настроение. Есть много таких инструментов и почти бесконечное количество способов их интерпретации.

Индикаторы настроения следует использовать с другими индикаторами фундаментального анализа. Кроме того, индикаторы настроений Форекс являются прозрачными и находятся в свободном доступе.

Отчет о настроениях трейдеров

Отчет о настроениях трейдеров (COT) предоставляет обновленную информацию о трендах и силе приверженности трейдеров этому тренду, детализируя фактическое позиционирование спекулятивных и коммерческих трейдеров среди разнообразия будущих рынков.

Вы должны помнить о том, что спот Форекс — это рынок, который работает без посредника, поэтому рынок фьючерсов здесь используется в качестве гарантии для конкретного спотового рынка. Кроме того, комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC) публикует каждую пятницу новый отчет COT.

Вы можете использовать его, чтобы получить представление о настроениях на рынке Форекс в определенный период времени. Доклад СОТ содержит много другой полезной информации, однако суть доклада — это данные, которые отображают чистые длинные или короткие позиции по каждому доступному фьючерсному контракту для коммерческих и некоммерческих трейдеров.

Настроение рынка Форекс Индекс волатильности или VIX

Индекс волатильности VIX достаточно популярен среди трейдеров на рынке Форекс, потому что он является индикатором настроения и измеряет предполагаемую волатильность.

Как вы уже знаете, волатильность — это амплитуда движения. Она показывает, насколько цена отклоняется от средней цены за определенный период времени. Кроме того, индекс VIX измеряет уровень предполагаемой волатильности, а не историческую волатильность купленных и проданных опционов согласно индекса S&P 500. Это особенность этого индикатора настроений рынка Форекс.

Если мы рассматриваем опционы в качестве защитного метода от коррекционного движения цен против основного тренда, то мы, несомненно, понимаем следующее. Чем выше предполагаемая волатильность, тем сильнее страх среди трейдеров, следующих за определенным трендом, что рынок Форекс скоро достигнет своей крайней точки.

Итоги — индекс настроения Форекс

Как видите, настроение Форекс рынка играет огромную роль в торговле и инвестировании на Форекс. Превалирующее настроение на валютном рынке является идентификатором направлений рынка.

Прислушивайтесь к тому, что говорят трейдеры, без разницы быки они или медведи. Это, на самом деле, помогает оценить психологический и эмоциональный настрой всех участников рынка.

Вы можете применять этот анализ для прогнозирования движений рынка на основе текущей ситуации — когда анализ настроений отличается от двух других типов.

Более того, чтобы ваш анализ был максимально точным и полезным, вы должны использовать индикаторы настроения. Они могут предоставить вам внутреннюю суть движущей силы рынка.

Читайте также  Обучение трейдингу на фондовом рынке

О нас: admiral markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Источник: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-indicators/chto-takoe-nastroenie-rynka-foreks

Что такое Настроение Рынка и где его определять (источники)

Индекс настроения рынка

Часть трейдеров на сегодняшний день использует в своих прогнозах анализ настроения рынка, что вызывает необходимость разобраться, что же такое настроение рынка, как и зачем его определять, а также какие существуют индикаторы данного явления.

Что такое настроение рынка для трейдера простыми словами

Настроение рынка — это отношение к рынку всех его участников, что выражается в активности и движении цен на финансовые инструменты.

  • В случае если большинство участников рынка прогнозирует появление восходящего тренда, то принято говорить о преобладающих бычьих настроениях на рынке.
  • Если же мнения большинства трейдеров складываются в пользу снижения цены актива, то на рынке присутствует медвежье настроение.

Иначе говоря, настроение рынка простыми словами – это преобладающие прогнозы трейдеров о поведении какого-либо инструмента. Настроение рынка определяется ордерами его участников, то есть когда большинство трейдеров и инвесторов либо продают, либо покупают активы.

Как и где можно определять настроение рынка (источники)

Как можно определить настроение рынка Форекс онлайн? Существует масса способов, которые позволяют быстро и точно узнать о настоящем настроении рынка. Предлагаем обратить внимание на самые популярные, стабильные и надёжные ресурсы.

AAII

AAII (aaii.com) – сайт американской ассоциации частных инвесторов. На данном сайте всегда можно найти актуальную информацию, которая максимально точно укажет на настоящее настроение рынка. Здесь регулярно публикуется еженедельный опрос, проводимый среди самых успешных и влиятельных инвесторов.

Некоторые ресурсы также предоставляют для ознакомления специализированные индикаторы настроения рынка онлайн, что также увеличивает для трейдера базу для анализа.

Finviz

Следующий сайт, который способен дать полное представление о настоящем настроении рынка Finviz (finviz.com).

Для работы с ним потребуется иметь минимальные знания, позволяющие читать графики. Чтобы узнать, кто влияет на цены, медведи или быки, достаточно обратить внимание на:

  • Положение акций относительно скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней;
  • Число растущих и падающих акций (declining/advancing).

Barchart

Cпособ позволяющий быстро и легко определить настроение рынка – Barchart (barchart.com).

Его набор инструментов аналогичен Finviz. Данная онлайн-платформа анализирует общее число растущих и падающих цен на ценные бумаги, а также акции, которые обновили данные о своих максимумах и минимумах за последние 52 недели.

Стоит отметить, что Barchart позволяет оценить распределение активов, взяв за основу их среднюю стоимость внутри секторов S&P 500.

С помощью данного сервиса довольно-таки легко узнать о настроении рынка Форекс в онлайн-режиме. Зелёная доля диаграммы указывает на количество «быков» на рынке, фиолетовая – нейтралов, а красная – медведей.

Однако то или иное настроение рынка Форекс не может являться стопроцентным сигналом к действию – это лишь дополнительная информация для анализа ситуации на рынке.

Индикаторы для определения настроения рынка

Под индикатором настроения рынка понимается расчётное значение, определённое на основе настроений отдельных трейдеров. Основными индикаторами,  показывающими настроение рынка Форекс являются как раз процентные соотношения отдельных ордеров или сделок.

К таким показателям относится книга ордеров, показывающая все существующие открытые позиции, а также отложенные заявки в их привязке к цене открытия.

Данный индикатор напоминает классический торговый «стакан», к которому добавлена наглядная информация о количестве ордеров и открытых позиций. Этот индикатор настроения рынка позволяет определять текущие уровни поддержки и сопротивления, а также общее настроение рынка.

DailyFX

Рассчитываемый компанией DailyFX (dailyfx.com/sentiment) индикатор настроений Sentiment вычисляется как соотношение позиций и заявок на покупку и на продажу актива.

Преобладающее значение всегда соотносится с меньшим. В случае если на рынке преобладает бычье настроение, индексу присваивается положительное значение, если медвежье – отрицательное. Данная система позволяет уйти от значений индикатора меньше единицы, что придаёт ему большую наглядность.

Несколько более сложным индексом является индикатор настроения рынка СОТ.

Отчёты о настроении рынка COT

Данный индекс измеряется путём соотнесения отклонений числа контрактов на данный момент от их нормальных значений. Расчёт данного индекса производится по следующей формуле:

Индекс СОТ = (Текущее отклонение – Минимальное отклонение) / (Максимальное отклонение – Минимальное отклонение)

  • Текущее откл. – разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
  • Минимальное откл. – наименьшая разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
  • Максимальное откл. – наибольшая разница между коммерческими и спекулятивными отклонениями позиций;
  • Отклонения позиций – равно числу длинных контрактов минус число коротких контрактов для заданной группы участников.
Читайте также  Как стать трейдером на фондовом рынке?

Данный индекс рассчитывается на основании данных из отчётов о состоянии рынка, публикуемых U.S. CTFC (https://www.cftc.gov/), носящих названия отчёты COT. Данные отчёты еженедельно публикуются на сайте cftc.gov и составляются комиссией по товарным торгам.

Отчёты СОТ (англ. Commitments of Traders) являются одним из основных фундаментальных источников данных о настроениях игроков на рынке, начиная от мелких спекулянтов, заканчивая крупными институциональными инвесторами.

Отчёты о деятельности данных структур составляются на основе данных американской организации CTFC, регулирующей деятельность с ценными бумагами на финансовом рынке США.

Информацию ей предоставляют все брокеры и крупные компании, совершающие операции на рынке, согласно американским законам.

Каждую пятницу чикагская биржа CME готовит статистику по сделкам всех участников и передаёт её комиссии. CTFC публикует данную статистику в виде отчётов СОТ.

Информация в отчётах присутствует по нескольким группам участников рынка:

  • Commercial – это группа, в которую входят национальные банки и крупнейшие компании, покупающие валюту для собственных коммерческих нужд.
  • Non-commercial – группа наикрупнейших спекулянтов на рынке: коммерческих банков, финансовых компаний, хедж-фондов и т.д. Данная категория стремится получить прибыль непосредственно от торговли валютой.
  • Non-reportable positions – группа незначительных позиций, то есть мелких трейдеров и спекулянтов, не обладающих значительными позициями.
  • Total – общий итог по длинным и коротким позициям на рынке.

Анализ отчётов СОТ в значительной степени способствует пониманию трейдером настроения рынка. Однако необходимо помнить, что опубликованные в пятницу отчёты составляются по данным на минувший вторник, а с учётом того, что данные получены вечером, использовать их в торговле можно будет только после выходных, что создаёт некоторый временной разрыв, который обязательно нужно учитывать.

Целью данной организации вовсе не является поддержка биржевых спекулянтов. Основное предназначение – мониторинг честности и прозрачности сделок крупных игроков фьючерсного рынка. Но информация, содержащаяся в еженедельных отчётах СОТ, может послужить хорошим индикатором состояния рынка. Используя этот инструмент, трейдер понимает не только то, где расположен основной объём, но и в каком настроении прибывает рынок. Имея доступ к отчётам, можно использовать одну из двух стратегий:

  • Разворотная (тип #1) – в случае, если дистанция между интересами финансовых игроков и интересами хеджеров довольно большая, то велика вероятность разворота рынка. Логика данной стратегии очень проста. Крупные инвесторы стараются накапливать свои позиции в районах точек разворота, таким образом сбиваясь в большую группу. В это время рынок имеет наибольшие шансы на консолидацию или разворот. Поэтому если трейдер наблюдает большую дистанцию между игроками, это может означать, что он находится на пороге потенциального разворота и имеет возможность поймать его на раннем этапе.
  • Разворотная (тип #2) – если индекс настроения рынка резко видоизменяется, это указывает на то, что вероятность консолидации или разворота очень велика.

Несмотря на то, что отчёты СОТ являются довольно-таки точным индикатором настроения рынка, следует помнить, что они не дают стопроцентной гарантии того, что трейдер откроется в правильном направлении. Как и другие индикаторы настроений, они не являются сигналами к сделкам, а лишь дополняющим элементом анализа рынка.

Почему важно следить за настроением на рынке

Настроение рынка помогает трейдеру не только оценить эмоциональный и психологический настрой остальных участников, но и является хорошим идентификатором, позволяющим составить точный прогноз на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Любой индикатор, показывающий настроение рынка, помогает инвестору увеличивать точность своих прогнозов и отслеживать вероятные точки откатов и переломов тренда.

Полезные статьи:

При выходе настроения трейдеров за критические исторические значения по определённому инструменту, кратно повышается вероятность завершения данного тренда, что необходимо учитывать при наборе позиции. Критические значения индикаторов настроения являются одним из сигналов фиксации прибыли по трендовым позициям и подготовке позиций к смене тренда.

Заключение

Информация о настроениях рынка является важным показателем при прогнозировании поведения рынка и выборе своей стратегии при заключении сделки. Настроение рынка складывается из настроений его участников, позиции которых, в свою очередь, определяют динамику цены.

Настроение рынка, обычно, не является единственным инструментом трейдера при проведении анализа, однако отлично подходит в качестве вспомогательного индикатора при торговле.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://investingnotes.trade/nastroenie-rynka.html